A cidade de Gudhjem situa-se na costa leste da ilha de Bornholm. Os telhados de telha vermelha das casas são a caraterística mais reconhecível da cidade e conferem-lhe um carácter único. Com os seus 700 habitantes, Gudhjem é oficialmente a cidade mais pequena da Dinamarca. Devido à sua atmosfera idílica, para a qual contribuem tanto os edifícios tradicionais como as falésias na costa, a pacata aldeia piscatória transforma-se numa popular estância de férias nos meses de verão.
